出自:风险管理

某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A:0.05
B:0.10
C:0.15
D:0.20
对商业银行表外（中间）业务风险的监管遇到的挑战将（）。
A:越来越大
B:越来越小
C:易于应对
D:不用应对
明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。
A:为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B:商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C:向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D:为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E:为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常除了政治、经济等主权评级模型中考虑到的因素外，另加入法律、税收、基础设施等运营环境模块。
分层保险的定义是什么？
权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。其中风险权重为50%的有（）
A:一般企业债权
B:符合标准的微小企业债权
C:个人住房抵押以外的其他类债权
D:信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数
E:与交易直接相关的或有项目
银行风险管理文化的内涵集中体现在三个方面，以下不属于的是（）。
A:风险识别技术
B:风险管理理念
C:风险价值观
D:风险管理行为规范
下列有关巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》的说法，其中不正确的是（）。
A:《核心原则》于1997年9月发布，于2006年10月重新修订
B:《核心原则》为各国建立有效的银行监管体系提供指导和借鉴
C:《核心原则》是有效银行监管的规范做法
D:《核心原则》是有效银行监管的最低标准
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末（）。
A:分类为可疑类/损失类的贷款余额之和
B:分类为次级类/损失类的贷款余额之和
C:分类为次级类/可疑类的贷款余额之和
D:分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和
操作风险可以分为由（　）所引发的风险。
A:技术
B:系统
C:流动性
D:外部事件
E:人员
以下不属于新农合风险管理日常工作的是（）。
A:确定政策导向
B:检查整改
C:防范合规风险
D:强化分级授权
金融机构的市场退出必须保护和优先支付（）。
A:个人储蓄存款
B:国有企业存款
C:事业单位存款
内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。（　）
根据巴塞尔新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。（）
流动资金贷款利率在人民银行同档次基准利率的基础上下浮不得超过（），上浮不作限制。
A:10%
B:20%
C:15%
D:30%
将实际售房价提高一定比例，再将此虚假售价写入售房合同中，然后购房人出具收到首付款的收据，双方按照售房合同规定的虚假售价，依农合机构要求的按揭成数办理贷款手续属于的风险种类是（）。
A:由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
B:借款人的经济状况变动风险
C:’假按揭’风险
D:经销商风险
某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（　）。
A:3.00%
B:3.11%
C:3.33%
D:3.58%
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（　），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A:0.75
B:0.5
C:0.25
D:0.15
（）是指评级认定人员对评级发起人员评级建议进行最终审核认定的过程。
A:评级发起
B:债项评级
C:评级目标
D:评级认定
如果银行的存款政策、客户的中间业务情况、银行收益情况等因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于1。
商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面（　）。
A:保证人的资格
B:保证人的财务实力
C:保证人的意愿
D:保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E:保证人的法律责任
下列（　）不属于流动性的基本要素。
A:时间
B:成本
C:资产规模
D:资金数量
银行确因经营管理需要将抵债资产转为自用的应（）。
A:可以随意使用，不需任何手续
B:只要给有关部门打个招呼可以
C:只需领导同意
D:视同新购固定资产办理相应的固定资产购建审批手续
风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。（　）
债务人对银行的实质性信贷债务逾期（　）天以上，债务人被视为违约。
A:30
B:60
C:90
D:100
以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　）。
A:在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B:使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C:在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D:在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。（　）
由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（　）。
A:国家风险
B:市场风险
C:操作风险
D:战略风险
（）反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平。
A:风险类指标
B:零容忍度类指标
C:资本类指标
D:收益类指标
下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。
A:战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B:商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
C:战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D:商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险
首页 <上一页 129 130 131 132 133 下一页> 尾页