出自:期货基础知识

关于期权价格的叙述正确的是（）。
A:期权有效期限越长，期权价值越大
B:标的资产价格波动率越大，期权价值越大
C:无风险利率越小，期权价值越大
D:标的资产收益越大，期权价值越大
通常，在旗形形成时成交量较小，趋势突破后成交量剧增，表明价格趋势重新开始。（）
会员制期货交易所的理事长由出资额最多者担任。（）
某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出－份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，同时11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（）。
A:6美元／盎司
B:－6美元／盎司
C:5美元／盎司
D:－5美元／盎司
如果投资者已经卖出了标的物（如期货），则买进看涨期权可以有效地保护价格上涨给期货空头带来的损失。对于已经持有期货多头的交易者来说，通过买进与期货标的对应的看跌期货期权，可以有效地保护价格下降对期货多头带来的损失。（）
在期货交易所计算机交易系统中，当买入价大于、等于卖出价时自动撮合成交，其成交价可能为（）中的一个。
A:当日结算价
B:买入价
C:卖出价
D:前一成交价
适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。
A:持有外汇资产者，担心未来货币贬值
B:出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失
C:外汇短期负债者担心未来货币升值
D:国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失
某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是（）。
A:买人70吨11月份到期的大豆期货合约
B:卖出70吨11月份到期的大豆期货合约
C:买人70吨4月份到期的大豆期货合约
D:卖出70吨4月份到期的大豆期货合约
下面指令中可以起到平均买价或卖价的作用，适合稳健型投资者采用的是（）。
A:市场指令
B:阶梯价格指令
C:限价指令
D:止损指令
下列关于3个月欧元利率期货合约的说法，正确的有（）。
A:3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约
B:3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单
C:3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元
D:3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元
在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中，（）是系列期权合约。
A:4月大豆期货期权合约
B:5月大豆期货期权合约
C:3月大豆期货期权合约
D:11月大豆期货期权合约
投机者的心理变化与投机行为在期货交易中形成了相互依赖、相互制约的关系。（）
期货交易所并不直接向客户收取保证金，只是向（）收取保证金。
A:经纪人
B:会员
C:结算公司
D:大客户
套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差，即以（）取代现货市场的价差风险。
A:基差风险
B:期货风险
C:现货风险
D:基差安全
期货交易所的风险主要包括（）
A:管理风险
B:技术风险
C:代理风险
D:交割风险
（）是利益与风险的直接承受者。
A:投资者
B:期货结算所
C:期货交易所
D:期货公司
价格、持仓量与交易量的分析适用于所有金融市场。（）
交易所会员如对结算结果有异议，应在第二天开市后30分钟内以书面形式通知交易所。（）
如果期货交易量与价格分离，即一升一降，则表明市场处于技术性弱市。（）
某企业利用大豆期货进行卖出套期保值，当基差从-100元／吨变为150元／吨，意味着（）（不计手续费等费用）。
A:基差走强，实现完全套期保值
B:基差走弱，实现完全套期保值
C:基差走强，未实现完全套期保值
D:基差走弱，未实现完全套期保值
在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。
A:组成指数的成分股太多
B:组成指数成分的基数值不断变化
C:股票市场的波动性
D:复制时产生零碎股
美式期权的时间价值总是大于等于0。（）
上证综合指数、深证综合指数采用的编制方法是（）。
A:算术平均法
B:加权平均法
C:几何平均法
D:累乘法
无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。（）
某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有（）。
A:熊市套利
B:牛市套利
C:卖出近月合约同时买人远月合约
D:买入近丹合约同时卖出'远月合约
2015年1月9日，中国证监会开展股票期权交易试点，试点产品为（）。
A:沪深300
B:沪深50
C:上证50ETF
D:中证500
下面关于基差交易的说法正确的有（）
A:买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的
B:基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的
C:基差交易是期货交易中较高层次的交易方式
D:通过基差交易可以实现完全的套期保值
对冲基金（HedgeFund）又称避险基金，其显著的特征，就是经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会。（）
正方形树池边长宜为（），长方形树池边长宜为（），圆形树池直径宜为（）
A:2m
B:1.5m
C:1.2mx2m
D:不小于1.5m
某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此他以7800美元／吨的价格买入3手（1手5吨）3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元／吨，他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元／吨，该投机者再追加了1手。试问当价格变为（）时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。
A:7850美元／吨
B:7920美元／吨
C:7830美元／吨
D:7800美元／吨
首页 <上一页 129 130 131 132 133 下一页> 尾页