出自:风险管理

VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。
A:损失概率
B:持有期
C:概率分布
D:损失事件
在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。
A:客户的企业管理者的人品
B:客户企业的效率比率分析
C:客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D:客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等
下列关于商业银行风险的说法，正确的有（）。
A:某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
B:美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险
C:由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D:央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险
E:结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（）。
A:股份合作化企业集团
B:纵向一体化企业集团
C:横向多元化企业集团
D:有限责任企业集团
E:综合企业集团
下列各项属于国别风险的是（）。
A:政治风险
B:信用风险
C:货币风险
D:操作风险
E:经济风险
下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。
A:商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
B:所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
C:有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现
D:声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征
E:声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
电脑“千年虫”属于典型的（）风险。
A:不完善或有问题的内部程序
B:人员因素
C:系统缺陷
D:外部事件
有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。
A:从下至上
B:从上至下
C:由内到外
D:由外到内
关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。
A:风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类
B:非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息
C:非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
D:非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况
商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。
A:普遍性、非营利性
B:普遍性、营利性
C:特殊性、非营利性
D:特殊性、营利性
（）属于商业银行所面临的市场风险。
A:商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B:金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C:交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D:由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划？（）
A:中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B:房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C:中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D:客户的结构发生变化，提出新的需求
记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）
A:在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B:具有明确的交易市场秩序
C:能够完全对冲以规避风险
D:能够准确估值
E:具有明确的持有目的
贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。
A:银行客户的行业集中度
B:银行贷款在不同行业中的分布
C:银行主要客户所在行业的特征
D:银行客户集中地区的信用环境和法律环境
合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。
A:50
B:100
C:150
D:200
在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由下列哪些层次的法律规范构成？（）
A:法律
B:行政法规
C:程序
D:规章
E:司法解释
（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。
A:业务连续性管理计划
B:商业保险
C:业务外包
D:独立营业方案
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。
A:组合的风险权重
B:组合在战略层面上的重要性
C:经济前景（宏观经济状况预测）
D:当前组合集中度情况
在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。
A:市场对商业银行的盈利预期
B:影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）
C:商业银行改革／重组的成本／收益
D:监管机构责令整改的不利信息／事件
E:市场利率短期内剧烈波动
商业银行个人信贷产品可以划分为（）。
A:个人住房按揭贷款和个人零售贷款
B:个人信用贷款和个人消费贷款
C:个人零售贷款和个人信用贷款
D:个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。
A:直接使用可获得的市场价格
B:直接使用历史价值
C:直接使用名义价值
D:成本法
E:收益法
相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。
A:水泥业
B:钢铁业
C:汽车业
D:建筑业
（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。
A:客户信用评级
B:客户资信情况调查
C:个人信用评分系统
D:客户资产与负债情况调查
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A:不变
B:越高
C:越低
D:无法判断
下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。
A:违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B:在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者
C:计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D:违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A:良好的内部控制和机构利益
B:良好的道德规范和公众利益
C:良好的道德规范和股东利益
D:维护股东利益
有效的战略风险管理应当（）。
A:制定切实可行的实施方案
B:定期采取从上至下的方式进行
C:体现在商业银行的日常风险管理活动中
D:使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低
E:全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标
即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。
A:限制
B:降低
C:分散
D:消除
下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。
A:评价主体是商业银行
B:评价目标是客户违约风险
C:评价结果是信用等级和违约概率
D:评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。
A:市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
B:结算风险是一种市场风险
C:信用风险具有明显的系统性风险特征
D:与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取
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