出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

下面各个信息使用者中，哪类使用者对使用信息的实时要求最高？（）
A:银行监管部门
B:银行的财务部门主管
C:银行风险委员会主席
D:银行的交易员
拥有较大规模零售银行业务的银行资产负债表管理的难度通常来源于（）。
A:批发业务和零售业务动态来看保持稳定
B:批发业务的重定价通常不按照合约规定进行
C:零售业务所包含的内嵌期权过于理性
D:零售业务和批发业务的相关性比较小
（）第一次具备了风险监管的基本要素？
A:BASEL Ⅰ
B:BASEL Ⅱ
C:金融市场计划
D:市场风险修正案
分析贷款客户的财务状况的分析方法，称为：（）
A:信用评级技术
B:信用评分
C:信用分析
D:信用暴险
内部计量法类似于（）。
A:内部模型法
B:内部评估法
C:内部评级法
D:损失分布法
看涨期权的价格和下面哪项呈反比？（）
A:标的资产价格
B:行权价格
C:标的资产价格波动率
D:离期权到期的期限
分析一家公司运营状况的主要财务比率为？（）
A:净收入与公司净值之间的比率
B:现金流与债务利息之间的比率
C:长期负债与资本之间的比率
D:流动资产与流动负债之间的比率
全球主要交易货币中，美元交易在市场中占比86%，欧元37%，日元17%，英镑15%。则可以推测，美元在所有市场货币交易中的占比为（）。
A:14%
B:43%
C:50%
D:28%
经济周期伴随效应是指（）。
A:银行向泡沫资产大量贷款
B:银行向政府大量贷款
C:银行向同行大量拆借
D:银行向储户大量吸储
某个银行对于其低级二级资本分析后发现，合格低级二级资本为2000万。同时，该银行目前合格的一级资本为1.1亿元，包括非累积永续优先股1000万元，股本8000万元和留存收益2000万元。则基于目前的状况，该银行最多还可以发行多少次级债券来补充成为低级二级资本？（）
A:不能再增加低级二级资本了
B:最多再发行1000万元补充低级二级资本
C:最多再发行2000万元补充低级二级资本
D:最多再发行3000万元补充低级二级资本
银行的资金部门通常需要对银行进行资产负债管理，那么，资产负债风险通常属于下面哪种风险之列？（）
A:市场风险
B:操作风险
C:信用风险
D:清算风险
在实施BASELII时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险？（）
A:基础指标法
B:高级计量法
C:IRB基础法
D:IRB高级法
以下关于累计跌幅的四个陈述哪一个是正确的？（）
A:累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比
B:累计跌幅估算银行的信贷评级被下调时，对银行负债的影响
C:累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失
D:累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数波动率的变化，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。
A:Delta
B:Rho
C:Theta
D:Vega
为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）
A:5
B:6
C:7
D:8
银行对PD进行验证时，至少需要使用多少年的相关数据？（）
A:3年
B:5年
C:7年
D:9年
降低信用质量较低的借款人的利差不会使银行实现下列中的（）。
A:快速成长
B:积极发展新业务
C:在违约发生的情况下有更高的损失
D:下调违约概率
包括在三级资本中的次级债务初始发行期限为（）。
A:2年
B:3年
C:5年
D:7年
下面哪种情况可能存在较高的流动性风险？（）
A:10亿美元的抵押贷款，由10亿美元的股东投入支持
B:10亿美元的抵押贷款，由10亿美元的次级债务支持
C:10亿美元的抵押贷款，由10亿美元的回购资金支持
D:10亿美元的抵押贷款，由10亿美元的长期债券发行后支持
通过利率互换，银行和客户可以在（）。
A:不使用长期资金的情况下获得长期利率
B:不使用长期资金的情况下获得短期利率
C:不使用短期资金的情况下获得长期利率
D:不使用短期资金的情况下获得短期利率
如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）
A:内生流动性风险
B:外生流动性风险
C:流动性覆盖风险
压力测试中可能事件不包括（）。
A:自然灾害
B:战争
C:某个金融机构周期性倒闭
D:流动性危机
从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。
A:越高
B:不变
C:越低
D:可能高，可能低
一旦遵循实施了BASEL Ⅰ，（）。
A:就必须按照BASEL Ⅰ协议规定的计算风险权重，各国监管机构没有自己确定的权利
B:可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少
C:部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定
D:必须按照BASEL Ⅰ协议规定严格遵守风险权重，除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准
如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则如果市场收益率下降，该银行的净资产（）。
A:上升
B:下降
C:不变
D:在原价值线上下窄幅变动
BASEL II的三大支柱不包括：（）
A:调整资产组合
B:监管检查
C:最低资本要求
D:市场纪律
对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。
A:50%
B:35%
C:20%
D:100%
以下四个关于最低损失数据标准的陈述中哪一个是正确的？（）
A:损失数据的输入必须包含实际损失金额
B:损失数据程序应仅限于捕捉选定的重大活动
C:损失数据的输入应只包括事件报告的日期，以确保损失被包括在恰当的会计周期内
D:包含事件动因的表述信息或者是损失事件成因的损失数据输入不能提供更好的风险评估
某公司股票由于多家银行金融机构都认定为成长型公司而被列入增持名单，导致价格大幅上升，这属于下面哪项？（）
A:市场缺口
B:市场消失
C:拥挤交易
D:羊群效应
某银行降低了其贷款和存款的利率，对此，下面哪项选择是正确的？（）
A:流动性将改善
B:流动性将恶化
C:流动性不变
D:影响复杂，无法直接下结论
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