出自:期权从业

以下属于保险策略目的的是（）。
A:获得权利金收入
B:防止资产下行风险
C:股票高价时卖出股票锁定收益
D:以上均不正确
卖出开仓的损失（）。
A:无限
B:有限
C:行权价格
D:无法确定
以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。
A:期权的标的物相同
B:期权的到期日相同
C:均为股票认购或股票认沽期权
D:期权的行权价格相同
以下说法中正确的是（）Ⅰ.期权合约的买方可以收取权利金Ⅱ.期权合约卖方有义务买入或卖出正股Ⅲ.期权合约的持有者所面对的风险是无限的Ⅳ.期权合约卖方的潜在收益是无限的
A:只是Ⅰ
B:只是Ⅱ
C:Ⅰ和Ⅱ
D:Ⅲ和Ⅳ
对于衣领策略，以下说法正确的有（）
A:一般的操作方式是买入一手认沽期权同时卖出一手认购期权
B:是风险对冲类策略
C:优于配对认沽期权策略
D:提供了低成本的保护，放大了潜在收益
某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。
A:80股
B:125股
C:800股
D:1250股
（）是指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。
A:认购
B:认沽
C:开仓
D:平仓
某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。
A:1
B:2
C:3
D:4
做空股票认沽期权，（）。
A:损失有限，收益有限
B:损失有限，收益无限
C:损失无限，收益有限
D:损失无限，收益无限
在加挂新的期权合约时，其平值期权的价格采用哪种方法确定。（）
A:四舍五入
B:舍去法
C:进位法
D:分级靠档
上市公告书中载有财务会计资料的，其资产负债表报表日和利润表及其他规定的报表的报告终止日距交易首日不得超过（），其盈利预测期间自挂牌交易首日起盈利预测期间终止日，不得少于（）。
A:180日，180日
B:180日，90日
C:90日，90日
D:90日，180日
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认购期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。
A:32
B:30
C:28
D:2
个股期权试点初期，新增合约标的的合约新挂（）个行权价（平值、实值、虚值）组合共（）个合约。
A:三个或五24个或40
B:三个或七24个或56
C:三个或五28个或44
D:五个或七40个或56
下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。
A:分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B:分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C:分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
D:分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
当投资者买进某种资产的认沽期权时，（）。
A:投资者预期该资产的市场价格将上涨
B:投资者的最大损失为期权的权利金
C:投资者的获利空间为执行价格减权利金之差
D:投资者的获利空间将视市场价格上涨的幅度而定
以下哪一项为上交所期权合约简称（）
A:90000123
B:601398C1308M00500
C:601398
D:工商银行购1月420
甲股票的最新交易价格为20元，则行权价为（）的当月认沽期权为实值期权。
A:10
B:15
C:20
D:25
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。
A:11.25元；300%
B:11.25元；400%
C:11.75元；350%
D:11.75元；300%
某投资者购买了一张甲股票认沽期权，行权价为16元，期权价格为每股2元，以下描述正确的是（）。
A:当合约到期时，无论该股票市场价格是多少，投资者可以按照每股16元的价格卖出该股票
B:当合约到期时，无论该股票市场价格是多少，投资者必须按照每股16元的价格卖出该股票
C:当合约到期时，无论该股票市场价格是多少，投资者可以按照每股18元的价格卖出该股票
D:当合约到期时，无论该股票市场价格是多少，投资者必须按照每股18元的价格卖出该股票
保证金风险是期权（）的风险。
A:买方
B:卖方
C:买卖双方
D:券商
对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。
A:买入PL，卖出PH
B:买入PL，买入PH
C:卖出PL，卖出PH
D:卖出PL，买入PH
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
A:极度实值期权
B:平值期权
C:极度虚值期权
D:以上均不正确
如何计算保险策略的构建成本？
期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（）。
A:美式期权
B:欧式期权
C:百慕大式期权
D:亚式期权
某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
A:-0.008
B:-0.8
C:0.008
D:0.8
二级投资者可以进行的个股期权交易类型包括（）。
A:买入开仓、卖出开仓、备兑开仓
B:买入平仓、卖出开仓、保险策略
C:买入开仓、卖出平仓、保险策略
D:卖出开仓、买入平仓、保险策略
关于备兑平仓指令，以下叙述正确的是（）
A:投资者在拥有标的证券（含当日买入）的基础上，提交的以标的证券百分之百担保的卖出相应认购期权的指令。
B:投资者持有备兑持仓头寸时，申请买入相应期权将备兑头寸平仓的指令。
C:指在交易时段投资者申请将已持有的标的证券（含当日买入）锁定并作为备兑开仓担保物的指令。
D:在交易时段投资者申请将已锁定且未用于备兑开仓的证券解锁的指令。
认沽期权买入开仓的风险是（）
A:最小损失就是其支付的全部权利金
B:最大损失是无限的
C:最大损失就是其支付的全部权利金
D:最大损失就是行权价格-权利金
王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。
A:C1行权，C2不行权
B:C1行权，C2行权
C:C1不行权，C2不行权
D:C1不行权，C2行权
王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。
A:C1行权，C2不行权
B:C1行权，C2行权
C:C1不行权，C2不行权
D:C1不行权，C2行权
首页 <上一页 11 12 13 14 15 下一页> 尾页