出自:风险管理

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。
A:对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B:经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C:经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D:对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
商业银行采用高级风险量化技术面临（）。
A:声誉风险
B:模型风险
C:市场风险
D:法律风险
关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（）。
A:采取授信额度
B:“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则
C:设立非常有限的风险容忍度
D:使用交易限额
下列各项属于关键风险指标的是（）。
A:交易量
B:员工水平
C:市场变动
D:地区数量
E:技能水平
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。
A:久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B:价格变动的程度与久期的长短无关
C:久期公式中的D为修正久期
D:收益率与价格同向变动
商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）。
A:风险转移
B:投资组合
C:风险分散
D:风险规避
E:风险补偿
商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。
A:超限额监控
B:授权管理
C:上报程序
D:返回检验
某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。
A:40％
B:25％
C:62.5％
D:37.5％
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）。
A:确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B:确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C:确保商业银行的主要风险能够被预测
D:确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险
E:确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A:久期
B:敞口
C:现值
D:终值
（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
A:法律风险
B:监管风险
C:国别风险
D:违规风险
下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现？（）
A:房产证丢失
B:产品在权利义务结构方面不完善
C:现金未及时送达网点
D:银行员工知识缺乏
E:负责报告的部门职责不清晰
下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。
A:风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
B:商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
C:风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
D:风险偏好需要有效传导至各实体、条线
根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。
A:1／4
B:1／3
C:1／2
D:2／3
下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。
A:通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B:压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C:尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D:压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施
下列指标的计算公式中，正确的是（）。
A:资本金收益率=税后净收人／资产总额
B:资产收益率=税后净收入／资本金总额
C:净业务收益率=（营业收入-营业支出）／资产总额
D:非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）
A:首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B:理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
C:资金交易员未经授权进行交易并造成损失
D:部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E:信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。
A:40％
B:60％
C:70％
D:80％
如表5—1所示，β1～9表示各业务条线当年的总收入，β1～9表示各业务条线对应的β系数。 用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元。
A:5
B:10
C:15
D:20
在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
A:银行股本
B:银行的实收资本
C:上一年度的银行资本
D:预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）
下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）
A:通过实地考察了解客户提供的信息的真实性
B:查询法院部门个人客户信用记录
C:从其他银行购买客户借款记录
D:查询人民银行个人信用信息基础数据库
关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。
A:控股股东
B:高级管理层
C:关联方
D:董事会成员
风险暴露的类型包括（）。
A:公司风险暴露
B:零售风险暴露
C:主权风险暴露
D:金融机构风险暴露
E:股权风险暴露
商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括（）。
A:或有风险暴露
B:严重且长期的市场衰退
C:突破风险承受能力的其他事件
D:风险事件
E:外部事件
下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。
A:流动性风险
B:操作风险
C:战略风险
D:信用风险
商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。
A:预期违约的借款人不一定同时违约
B:非预期违约的借款人一定会同时违约
C:非预期违约的借款人一定不会同时违约
D:预期违约的借款人一定会同时违约
可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。
A:市场风险
B:法律风险
C:操作风险
D:战略风险
巴塞尔委员会在《核心原则》中要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的。关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。
A:评价管理层的能力
B:评价商业银行各项风险管理制度
C:评估其从商业银行收到报告的精确性
D:评价商业银行总体经营情况
E:商业银行遵守有关合规经营的情况
下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。
A:概率
B:标准差
C:概率密度
D:分布函数
商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。
A:商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B:声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C:所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D:有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
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