出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

持有股票通常用什么方法来衡量风险？外汇头寸和铜期货又分别以什么来衡量？（）
A:股份数量；交易货币对应的本币金额；持有铜的市场价值
B:股份数量；交易货币中基准货币数量；持有铜的磅数
C:股份数量；交易货币中本币数量；持有铜的磅数
D:股份数量；交易货币中基准货币数量；持有铜的市场价值
以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的？（）
A:一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去买入标的金融工具
B:一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去卖出标的金融工具
C:一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具
D:一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具
甲公司为执行一个收购计划购买了一个日元欧式看涨期权（欧式期权即只能在到期日执行的期权），如果到期日日元不涨反跌，则该公司（）。
A:会行权并盈利
B:不会行权但可能实现盈利
C:会行权但不盈利
D:不会行权并亏损
BASEL II要求，银行持有的资本必须反映几个不同LGD估值之间的差异？（）
A:2个
B:3个
C:5个
D:5个以上
从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB初级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）
A:双轨制计算
B:95%
C:90%
D:80%
以下哪个银行事件最不可能增加银行的流动性压力？（）
A:不良贷款的减少
B:意外的交易对手对抵押品的要求
C:存款人异常的大额提款
D:为资产筹措资金的要求（如按揭贷款）
BASEL I中，OECD国家政府贷款的风险权重是多少百分比？（）
A:0%
B:20%
C:50%
D:100%
银行的诸多业务中，下面哪种业务不属于批发银行业务？（）
A:公司上市融资顾问
B:协助高端客户建立投资组合并代理客户投资
C:银行间市场的债券投资
D:针对某大型基建项目设立银团贷款
某银行的操作风险报告数字如下所示，则操作风险的损失金额最有可能以哪一个数字来认列？（）
A:损失总额
B:损失净额
C:总净损失
D:绝对金额
因应黄金价格波动而计提的资本属于：（）。
A:商品风险
B:利率风险
C:股票风险
D:外汇风险
下列何者不属于新巴塞尔协议新增加的内容：（）
A:定量计量操作风险，并纳入最低资本要求
B:除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的一系列风险称为操作风险
C:定量计量市场风险，并纳入最低资本要求
D:信用风险模型集中到信用评级技术
银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品：（）
A:按揭贷款
B:总资产
C:金融工具
D:定期存款
针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）
A:Theta
B:Vega
C:Rho
D:Beta系统性风险
以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）
A:市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
B:市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
C:市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
D:市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）
A:2亿美元
B:2.5亿美元
C:1.5亿美元
D:1亿美元
银行目前正打算把业务扩展到日本*市场，并推出在本国市场反响良好的带有本国文化特色的金融产品，该银行正面临什么风险？（）
A:信用风险和市场风险
B:战略风险和业务风险
C:战略风险和集中度风险
D:市场风险和操作风险
支付利息并被作为低级二级资本的次级债务，在初始发行时其偿付日为发行后（）。
A:2年
B:4年
C:5年
D:6年
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega
监管公式法主要应用于评估哪一种证券化债券档次的信用风险?（）
A:低等级档次债券
B:中间等级档次债券
C:高等级档次债券
D:未评级档次债券
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
A:以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
B:以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
C:以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
D:以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
某银行专注于零售银行市场，并有大量的零售客户和数量有限的商业客户。由于其集中的零售客户，银行很难有效地管理其资产负债表的结构。下列哪一个零售银行的特性解释这个挑战的来源？（）
A:有广泛的零售客户基础的银行通常要满足合同义务与客户行为特性之间的差异，而不是简单对关系的考虑
B:吸引和经常保留零售客户包括提供商业信贷产品，其特点与批发市场产品十分相似
C:零售产品的价格往往有较少的营销的考虑，更与当时银行间市场的价格挂钩
D:零售客户的行为明显违反了合同义务，因为这些合同通常提供具误导性的对实际义务性质的陈述
Basel II中支柱2规定: （）。
A:计算风险最低监管资本要求的方法
B:评估银行资本充足状况的监管检查程序
C:银行披露信息的范围与原则
D:市场自律的机制与框架
根据支柱3，银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息（）。
A:应该完全公开披露
B:可以选择性公开披露
C:依据监管当局的规定公开披露
D:不需要公开披露
交易员通过什么来管理风险头寸？（）
A:清算报告
B:风险报告
C:监管报告
D:日终报告
某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）
A:久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大
B:久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大
C:久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
D:久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。
A:甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
B:不必盯市但须匹配资本要求
C:不必盯市也不必匹配资本要求
D:应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）
A:返回检验
B:敏感度测试
C:压力测试
D:情景测试
估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）
A:外部违约经验
B:内部违约数据
C:风险暴露统计模型
D:违约统计模型
如果公开信用等级无法获得，那么BASEL II的风险权重与BASEL I确定的风险权重是否相同?（）
A:100%相同
B:80%相同
C:50%相同
D:不相同
银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）
A:使用100%置信度
B:这些风险归结到操作风险中
C:用压力测试
D:用情景分析
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