出自:期权从业

关于期权交易，下列叙述错误的是（）。
A:期权买方想获得权利必须向卖方支付一定数量的权利金
B:期权买方取得的权利是未来的
C:期权买方可以买进标的物，但不可以卖出标的物
D:买方仅承担有限风险，但却拥有巨大的获利潜力
什么是限仓制度？
什么是合成股票策略？合成股票策略的交易目的是什么？
如果在收盘时某投资者持有同一期权合约10张权利仓，7张非备兑义务仓，则当日清算后客户的持仓为（）
A:10张权利仓，7张非备兑义务仓
B:10张权利仓，7张备兑义务仓
C:3张权利仓
D:17张权利仓
王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该标的行权价为11元的认购期权，该期权将于1个月后到期，收到权利金0.5元（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是股票价格为（）元。
A:10
B:9
C:9.5
D:10.5
投资者预计标的证券短期内会小幅上涨或者维持现有水平，希望通过做空期权增厚收益，这时投资者可以选择的策略是（）。
A:做多股票认购期权
B:做多股票认沽期权
C:做空股票认购期权
D:做空股票认沽期权
对于行权价格为20元的某股票认沽期权，当该股票市场价格为25元时，该期权为（）
A:实值期权
B:虚值期权
C:平值期权
D:不确定
甲公司目前的股票价格为60元，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（）。
A:2
B:10
C:20
D:无法确定
期权，也称为选择权。当期权买方选择行权时，卖方（）。
A:必须履约
B:与买方协商是否履约
C:可以违约
D:不确定
买入跨式期权的最大亏损是（）。
A:无限的
B:权利金之和
C:权利金之差
D:行权价格之差+权利金之差
蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股，并卖出该标的行权价为12元的认购期权，将于1个月后到期，收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是每股（）。
A:9.9元
B:10.1元
C:11.9元
D:12.1元
蝶式认沽策略指的是（）
A:买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
B:买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
C:买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
D:卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（）。
A:认为股价不涨，阴跌盘整
B:预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入
C:卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利
D:低成本做空
合格投资人准入标准中规定：个股期权模拟交易经历需满足（）
A:1个月，10笔
B:10天，20笔
C:3个月，10笔
备兑开仓可以按照全额合约标的的一定比例收取保证金。
如何应用Delta？
认估期权买入开仓的最大损失是（）。
A:权利金
B:权利金+行权价格
C:行权价格-权利金
D:股票价格变动之差+权利金
投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。
A:48000
B:15500
C:13500
D:7800
某投资者卖出股票认沽期权，是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。
A:大涨
B:不跌
C:大跌
D:以上均有可能
下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（）
A:只在交易日日终测算
B:针对认购期权
C:触发条件对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的30%
D:一旦限制开仓，备兑开仓指定也被禁止
什么是合约交易代码？
什么是合约简称？
假设甲股票的最新交易价格为20元，其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。
A:6；5
B:1；5
C:5；6
D:5；1
在期权交易中，期权买方为获得相应权利，必须将（）付给期权卖方。
A:权利金
B:保证金
C:实物资产
D:标的资产
投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A:2
B:0
C:-2
D:无法确定
假设已股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其权利为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元
A:0.3 0.4
B:0.5 0.2
C:0.4 0.3
D:0.35 0.35
某投资者在股票价格为80元时买入了1张认沽期权合约，此时股票价格已经跌到78元，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该（）。
A:买入认购期权
B:卖出认购期权
C:买入认沽期权
D:卖出认沽期权
关先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为多少事，王先生能获得2000的利润（）。
A:19.8
B:20
C:20.2
D:20.4
所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）。
A:市场价格
B:内在价格
C:时间价格
D:履约价格
某3个月的股票认购期权，分别有15元、17.5元和20元三种行权价格，期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权，同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。
A:2元
B:0.5元
C:1.5元
D:2元
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