出自:期货基础知识

一旦看涨期权或看跌期权的买卖双方履行了期权合约，交易双方的交易部位就转换成标的物的交易部位。（）
货币互换中的双方交换利息的形式包括（）。
A:固定利率交换浮动利率
B:浮动利率交换约定利率
C:固定利率交换固定利率
D:浮动利率交换浮动利率
（）是指持有方向相反的同一品种同一月份合约的会员（客户）协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格由交易所代为平仓，同时，按双方协议价格与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。
A:交割
B:平仓
C:现货转期货
D:期货转现货
在即期外汇市场上处于空头部位的人，为防止将来外币汇价上升，可在外汇期货市场上进行（）。
A:空头套期保值
B:多头套期保值
C:正向套利
D:反向套利
芝加哥商业交易所的S&P500与E-miniS&P500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。（）
利率期货在全球期货市场占有较大的市场份额，为全球第一大期货品种。（）
期货交易所规定，（）必须在到期的期货合约的交割日前将商品运抵指定的交割仓库。
A:买方
B:卖方
C:交易所
D:期货公司
在交割时，如果发生期货价格与现货价格不同，投机者就会利用这个机会进行套利，结果导致两个市场价格关系更加木稳定。（）
在期货期权交易中，期权买方为了能够预知有限的风险，也需要缴纳履约保证金。（）
3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 该基金套期保值的结果是（）。
A:净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定性
B:净盈利26.6万元，完全回避了股票市场的系统性风险，保持股票收益的稳定性，还额外增加了收益
C:套期保值效果不佳，导致股票市场仍存在巨大亏损
D:盈亏完全相抵
如果基差为正且数值越来越小，则这种市场变化称为（）。
A:基差上升
B:基差下跌
C:基差走弱
D:基差走强
当整个市场环境或某些全局性的因素发生变动时，即发生系统性风险时，（）。
A:各种股票的市场价格会朝着同一方向变动 
B:投资组合可规避系_性风险 
C:即使想通过期货市场进行套期保值也无济于事 
D:所有股票都会有相同幅度的涨或跌 
有关结算公式，下列描述中，正确的有（）。
A:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏
B:平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏
C:持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
D:历史持仓盈亏=（当日结算价-开仓当日结算价）×持仓量
以下指标可以考虑卖出建仓的是（）。
A:KD为90
B:KD为80，并出现头肩顶
C:WMS为90后回头，但价格继续上升
D:DIF和DEA为负值，且DIF向下突破DEA
上证50ETF期权合约的交收日为（）。
A:行权日
B:行权日次一交易日
C:行权日后第二个交易日
D:行权日后第三个交易日
广义的期货市场包括（）。
A:交易所
B:经纪公司
C:结算所
D:交易者
下列不属于欧洲银行间欧元拆借利率的期限的是（）。
A:1周
B:3周
C:9周
D:15个月
最可靠的反转突破形态是（）。
A:双重顶（底）
B:头肩顶（底）
C:三重顶（底）
D:V形反转（底）
在我国，期货交易所应当以适当方式发布（）等信息。
A:持仓量排名情况
B:即时行情
C:成交量排名情况
D:期货交易所交易规则

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。



第1题，共2个问题
(单选题)如果将市场价值为75万港元用指数点表示，则远期合约的理论价格应为（）。
A:225点
B:101点
C:124点
D:15124点

第2题，共2个问题
(单选题)该远期合约的理论价格是（）。
A:11250港元
B:5050港元
C:6200港元
D:756200港元
期货公司向客户收取的保证金属于客户所有，除（）外，严禁挪用。
A:依据客户的要求支付可用资金
B:支付期货公司工作人员的工资
C:为客户交存保证金，支付手续费、税款
D:国务院期货监督管理机构规定的其他情形
在国际市场上，下列不属于基于债券的利率期货品种的是（）。
A:美国国债期货
B:德国国债期货
C:英国国债期货
D:3个月欧洲美元期货
当某期货合约以涨、跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则。（）
供给水平的变动表现为供给曲线的波动。（）
美国短期利率期货合约采用的报价方式是指数式报价。（）
假设当前3月和6月的欧元／美元外汇期货价格分别为1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1．3513和1．3528。那么价差发生的变化是（）。
A:扩大了5个点
B:缩小了5个点
C:扩大了13个点
D:扩大了18个点
外汇期权，按期权持有者的交易目的划分，可分为（）。
A:现汇期权和外汇期货期权
B:买入期权和卖出期权
C:欧式期权和美式期权
D:欧式期权和中式期权
股指期货合约以（）报价。
A:指数点
B:金额
C:合约乘数
D:结算价
下列项目中，不是影响商品供给的一般因素有（）
A:商品的生产能力
B:市场对商品的需求
C:社会风俗习惯
D:生产商总数
国内交易所期货合约的开盘价由（）产生。
A:买方报价
B:卖方报价
C:买卖均价
D:集合竞价
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