出自:风险管理

鉴于异地客户存在物理距离较远、信息不对称问题，较难达到本行客户资信调查、核保签章、实地巡库、贷后管理的要求，风险相对较大，分行应按照《兴业银行关于“M+1+N”供应链金融服务网络业务办理模式及相关事项的通知》要求，积极倡导和坚持“全国业务一地办”。
（）基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。
A:基本指标法
B:关键风险指标法
C:自我评估法
D:极值理论法
下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。
A:法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B:金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
C:规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
D:在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
A:LPM
B:VaR
C:ES
D:CRO
某公司当年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，年初存货为450万元，年末存货为550万元，则该公司当年存货周转天数为（）天。
A:19.8
B:18.0
C:16.0
D:22.5
商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。（　）
巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（　）。
A:具备完善、健康的内部控制体系
B:银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C:银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D:董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E:必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
按照是否可循环使用，信用证可分为循环信用证和（）。
A:可撤销信用证
B:不可循环信用证
C:跟单信用证
D:光票信用证
商业银行市场风险（）应当能够支持市场风险的计量及其所实施的事后检验和压力测试。
A:调控系统
B:监测程序
C:管理信息系统
D:预警机制
对现场检查的问题进行评价定性属于（）的工作。
A:现场检查报告阶段
B:现场检查处理阶段
C:现场检查实施阶段
D:现场检查准备阶段
（）是指由于法律或监管规定的变化，可能影响银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
A:违规风险
B:法律风险
C:声誉风险
D:监管风险
对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（　）
（）负责牵头全行（社）市场风险管理，负责银行交易账户市场风险的政策、程序、限额、交易估值、报告等。
A:风险管理部
B:业务部门
C:风险管理部
D:综合管理部门
操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（　）。
A:下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B:自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C:操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D:上级的问题通常包含在下级出现的问题中
流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在（　）流动性和（　）流动性两个方面。
A:安全;收益
B:总行;分行
C:资产;负债
D:贷款;存款
以下不属于金融期货主要分类的是（　）。
A:利率期货
B:货币期货
C:指数期货
D:商品期货
（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
A:盈利能力比率
B:效率比率
C:杠杆比率
D:违约概率
某企业当年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，主营业务收入10亿元人民币，主营业务成本7亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业当年的利息费用为（）亿元人民币。
A:0.1
B:0.2
C:0.3
D:0.4
风险损失矩阵的定义是什么？
商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是（）。
A:市场风险
B:信用风险
C:流动性风险
D:操作风险
西方各国经济开始了高速增长，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相对不足的巨大压力。为了扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为主动负债，对许多金融工具进行了创新，发生在（）。
A:资产负债风险管理模式阶段
B:资产风险管理模式阶段
C:全面风险管理模式阶段
D:负债风险管理模式阶段
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括（　）
A:丰权
B:公共企业
C:外部评级为B级的法人
D:没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
E:没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人
在风险监管评价中，流动性比例不应低于（）。
A:20%
B:25%
C:30%
D:40%
中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。
A:市场上资产价格出现不利变动
B:主要货币汇率出现大的变化
C:基准利率出现不利于银行的情况
D:收益率曲线出现不利于银行的移动
E:利率重新定价缺口突然加大
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，期初次级类贷款期间减少金额，是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于（）。
A:贷款正常收回、不良贷款处置等原因而减少的贷款
B:贷款正常收回、贷款核销等原因而减少的贷款
C:贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
D:不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。
A:二级资本
B:其他一级资本
C:核心一级资本
D:股东资本
开展情景分析工作，有助于评估银行面临的重要风险因素，为操作风险资本计量及分配提供数据支持。
资产负债风险管理的重要分析手段为（　）。
A:缺口分析和盈利分析
B:缺口分析和久期分析
C:缺口分析和风险分析
D:久期分析和盈利分析
市场风险限额指标主要包括：（）币种限额和发行人限额等。
A:头寸限额
B:风险价值限额
C:止损限额
D:敏感度限额
E:期限限额
过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　）。
A:该企业集团的短期偿债能力较弱
B:多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C:该企业集团投资房地产已经造成损失
D:投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
首页 <上一页 110 111 112 113 114 下一页> 尾页