出自:风险管理

1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（　）。
A:市场风险
B:操作风险
C:流动性风险
D:信用风险
（）应建立非现场监管数据对外披露管理制度，统一负责数据披露的审核、披露方式的确认、数据口径的解释以及数据修正的公告等各项工作。
A:监管部门
B:统计部门
C:科技信息管理部门
D:主监管员
目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）。
A:综合打分卡模型
B:单变量预警模型
C:双变量预警模型
D:国别评级模型
E:多变量预警模型
损失概率
信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（　）
银监会对获准采用资本计量高级方法的商业银行设立并行期，并行期自获准采用资本计量高级方法当年底开始，至少持续三年，并行期内，商业银行实际计提的贷款损失准备超过预期损失的，低于150%拨备覆盖率的超额贷款损失准备计入二级资本的数量不得超过信用风险加权资产的（）。
A:0.0070
B:0.0060
C:0.0065
D:0.0075
风险评价定量指标中，属于风险资本类指标的是（）。
A:信贷规模年均增长指标
B:贷款结构调整指标
C:资产质量类指标
D:贷款拨备覆盖率指标
商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有（　）。
A:贷款期限
B:贷款金额
C:贷款汇率
D:贷款人信用
E:贷款费用
监管评级结果作为监管部门衡量银行风险程度的依据，综合评级结果为6级，表示（）。
A:行存在一些从中等程度到不满意程度的弱点
B:行存在资本水平不足或其他不令人满意的情况
C:行即时或近期内极可能倒闭
D:银行面临严重的信用危机和支付问题
系统无法完成任务属于系统缺陷中的（　）风险。
A:数据/信息错误
B:违反系统安全规定
C:系统的稳定性、兼容性、适宜性
D:系统的稳定性风险
行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，报告给声誉（）。
A:监事会
B:董事会
C:风险管理部
D:内部审计部
代理国库财政预算拨款业务操作的简要流程是（）。
A:审核预算拨款凭证要素—审核拨款合规性—对账—账务处理
B:审核预算拨款凭证要素—账务处理—审核拨款合规性—对账
C:对账—审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理
D:审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理—对账
对于按照属地监管原则进行监管的中小银行业金融机构，主监管员在完成被监管机构的（）工作后，应根据监管流程将数据及数据情况报告上级监管部门，同时提交同级统计部门。
A:数据收集和分析
B:数据收集和生成
C:数据收集和审核
D:数据审核和分析
以物抵债管理应遵循（）的原则。
A:严格控制、合理定价、妥善保管、廉价处置
B:放开控制、市场定价、妥善保管、及时处置
C:放开控制、合理定价、妥善保管、及时处置
D:严格控制、合理定价、妥善保管、及时处置
由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是（）。
A:新增风险
B:特定风险
C:商品风险
D:汇率风险
属于商业银行信用评分模型的有（　）。
A:线性概率模型
B:Logit模型
C:非线性辨别模型
D:死亡率模型
E:Probit模型
商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。（）
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，在补正通知书发出之日起（）内，申请人未能提交补正申请材料的，受理机关在期满后5日内作出不予受理申请的决定，向申请人发出不予受理通知书，并说明不予受理的理由。
A:3个月
B:2个月
C:1个月
D:6个月
在评级信息不够充分的情况下，主监管员可以通过与现场检查人员、银行的高级管理层和银行的外部审计人员（）等途径进一步收集评级信息。
A:举行会谈
B:联合检查
C:联合调查
D:走访了解
下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。
A:信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B:信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C:信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D:信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库
在国别风险计量与评估中，低国别风险的表现不包括（）。
A:国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确
B:不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力
C:对该国家或地区的贷款本息或投资可能无法收回，或只能收回极少部分
D:目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件
（）等于所有外币的多头与空头的总和。
A:净总敞口头寸
B:累计总敞口头寸
C:其他敞口头寸
D:总敞口头寸
国有商业银行和股份制商业银行分行和分行级专营机构应当自领取营业执照之日起（）内开业。
A:3个月
B:6个月
C:9个月
D:12个月
通过分析损益表可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利能力。
采取（）的方式来预测利率，主要是根据经济运行周期、宏观经济走势、货币供给量、通货膨胀以及国际汇率或利率变动等情况来判断利率走势，可用于长期趋势分析。
A:技术分析
B:宏观基本面预测
C:凸度缺口分析法
D:VaR分析法
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
商业银行办理票据贴现贷款的直接对象为（）。
A:付款人
B:承兑人
C:保证人
D:持票人
下列指标，不属于商业银行流动性风险监测参考指标的是（）。
A:核心负债比例
B:不良贷款率
C:最大十家同业融入比率
D:同业市场负债比例
压力测试中，利率风险类型主要运用在（）。
A:主要应用于交易账户，也可能用于银行账户
B:主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款
C:主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准
D:主要应用于交易账户
商业银行监管评级，综合评级结果为3级，表示银行如果改正弱点的行动不奏效，便很容易导致（）。
A:不良贷款的发生
B:经营环境的逆转
C:经营状况的好转
D:经营状况的恶化
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