出自:银行风险与监管国际证书（ICBRR）

1996年的市场风险修正案提供了（）。
A:标准法和内部模型法
B:高级法和内部模型法
C:查表法和标准法
D:标准法和高级法
以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）
A:期权敏感度
B:凸度
C:基点价值
D:净闭口头寸
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
A:经济资本计量模型
B:高级计量法中的OpVaR
C:内部模型法中的VaR
D:高级内部评级法中的信用VaR体系
高级计量法要求银行采用任何系统和模型时必须获得哪些人的认可与支持：（）。
A:只有董事会
B:只有高级管理层
C:高级管理层与董事会
D:高级管理层与所有股东
净额折扣是（）。
A:不同类型合约收益和损失相互抵消
B:同类型合约的收益和损失相互抵消
C:单个不同类型合约收益和损失相互抵消
D:一系列同类型合约或不同类型合约的收益和损失相互抵消
一个大型能源公司有持续性的外币需求，并寻求使用一种偿付基于标的资产在一定日期或定价窗口内所有日期的平均价格的期权。以下4个选项哪一个最有可能满足这些特定外币的需求？（）
A:选择者期权
B:亚式期权
C:美式期权
D:欧式期权
BASEL Ⅱ中被描述为“可被证明是银行各种主要问题中最重要的原因是（）”。
A:信用风险
B:操作风险
C:集中度风险
D:市场风险
某银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，其贷款平均利率重订价期限在1年左右，存款平均为3个月，则下面哪项正确？（）
A:不存在股权风险
B:存在股权风险，利率上升对银行不利
C:存在股权风险，利率下降对银行不利
D:存在股权风险，利率变动对银行不利
主权债务通常被认为是哪一种债务？（）
A:高风险债务
B:低风险债务
C:无风险债务
D:超高风险债务
在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）
A:标准法
B:内部模型法
C:IRB基础法
D:IRB高级法
操作风险高级计量法可以使用任何方法，只要（）。
A:成本合适
B:满足定量和定性标准
C:能够计算监管资本
D:可被迅速有效执行
巴塞尔协议颁布了国外银行的监管责任，国外银行不包括: （）
A:分支机构
B:银行握股公司
C:附属子公司
D:合资公司
某操作风险经理，发现超过过往事件的影响，如系统出错的损失，认为是不可能的；对于系统出错的频率，在一年内超过3次也认为是不可信的。因此就把这些事件保持在风险管理之外。这被称为以下哪项？（）
A:主观臆断
B:误拒现象
C:误受现象
D:定锚现象
VaR法告诉我们的是什么？（）
A:说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额
B:说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C:说明了损失的概率，也说明具体的最大损失
D:说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况
穆迪与标准普尔对债券信用等级的符号有所不同。被标准普尔评级为BBB公司，穆迪评级的公司中，信用评级低于上述BBB评级者为：（）。
A:Aaa
B:Aa
C:Ba
D:Baa
以资产负债表的影响为例，如果利率上升，A银行可以预期（）。
A:其固定利率资产价值将增加，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降而放大
B:其固定利率资产的价值将增加，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降抵消
C:其固定利率资产价值将下降，虽然这种效应使其固定利率负债价值也下降，但只能抵消部分资产价值
D:其固定利率资产的价值将减少，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降而放大
交易市场合约属于哪一种博弈型态？（）
A:正和博弈
B:零和博弈
C:负和博弈
D:不属于博弈
银行因交易对手未能履行合约义务而遭致损失的风险，称为：（）
A:主权风险
B:信用风险
C:国家风险
D:企业风险
国家银行监管机构正在评估一个标准的信贷资产组合风险管理软件，用来评估商业贷款和大型的中小企业贷款。监管机构将要求所有银行使用该软件进行投资组合压力测试。以下四项中哪项通常使信贷资产组合模型变得更复杂？（）
A:当地市政基本财政状况的变化
B:在一个内部评分模型中对各种非评级产品的级别进行更改
C:在相应信用评级，信用等级或信用评分没有变化时，要改变价格
D:贷款回收率的变化是一个经济指标的函数
下面关于银行资产负债配置相关的描述中正确的是（）。
A:从收益率曲线来看，一般来说期限越长收益率越高，因此银行的资产就应该尽量多配置长期资产以获得更高收益
B:银行应该选择更多零售产品来控制风险，这样更容易对银行的资产负债进行管理
C:固定利率和浮动利率的产品，由于固定利率锁定了利率，收益成本都能够确定，因此银行资产负债管理就应该优选固定利率产品
D:资产负债管理是一个动态管理的过程，因此在分析发放贷款的增量时，还需要考虑贷款到期的减量；存款亦然
股票看跌期权的买方（）。
A:有权利但没有义务购买相关的资产
B:有义务购买相关的资产
C:有权利但没有义务卖出相关的资产
D:有义务卖出相关的资产
巴塞尔协议支柱3希望提高银行哪个方面的透明度：（）。
A:银行的资产组合与负债组合
B:银行的资产组合与风险状况
C:银行的资本组合与风险概况
D:银行的资产组合与资本组合
整体总收入一样的甲、乙两银行，甲银行偏重零售银行业务，乙银行偏重商业银行业务。则在银行其他业务总收入相同的情况下，以标准法计算的操作风险监管资本：（）。
A:甲较乙高
B:乙较甲高
C:甲、乙一样高
D:无法比较
分析一家公司偿债能力的主要财务比率为？（）
A:净收入与公司净值之间的比率
B:现金流与债务利息之间的比率
C:长期负债与资本之间的比率
D:流动资产与流动负债之间的比率
资本计量并不限于（）的要求。
A:BASEL1
B:BASEL2
C:资本计量
D:资本管理
若银行将资金贷放给一家公司，等同于银行卖一个权利给举债公司。请问银行卖出去的权利是哪一种？（）
A:看涨期权
B:看跌期权
C:看涨期货
D:看跌期货
对于操作风险的定义应该是: （）。
A:足够宽泛，以符合所有监管要求，同时可保证有效管理
B:足够宽泛，以符合所有监管要求。但又足够狭窄，以保证有效管理
C:足够宽泛，以保证有效管理。但又足够狭窄，以符合所有监管要求
D:足够狭窄，以以符合所有监管要求，同时可保证有效管理
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A:3
B:4
C:5
D:6
从（）开始对操作风险进行监管。
A:BASEL1
B:BASEL2
C:1996市场风险修正案
D:1999核心原则
下面哪项选择与银行的商业决策最无关？（）
A:银行资产证券化可使用和应用的水平
B:银行员工的薪酬水平
C:银行对于信用风险的主动管理程度
D:银行所处国家法律对于抵押品的界定和解释
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