出自:期权从业

在其他变量相同的情况下，期权离到期日剩余时间越长，认购期权的价值（），认沽期权的价值（）。
A:越大，越小
B:越大，越大
C:越小，越小
D:越小，越大
季先生持有10000股甲股票，想在持有股票的同时增加持股收益，并愿意以12元价格卖出股票，其可以做出以下哪个指令（）。
A:备兑开仓
B:备兑平仓
C:买入平仓
D:卖出平仓
个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。
A:客户在证券公司全部账户资金的10%以及前六个月日均持有沪市市值的10%
B:客户在证券公司全部账户资金的20%以及前六个月日均持有沪市市值的10%
C:客户在证券公司全部账户资金的10%以及前六个月日均持有沪市市值的20%
D:客户在证券公司全部账户资金的20%以及前六个月日均持有沪市市值的20%
曹先生以20元每股买入10000股甲股票，并以0.3元买入了1张行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位10000股），则该投资者的盈亏平衡点为每股（）。
A:19.7元
B:20元
C:20.3元
D:以上均不正确
以下哪种期权具有内在价值（）
A:实值期权
B:平值期权
C:虚值期权
D:平直期权和虚值期权
关于认沽期权买入开仓交易目的，说法错误的是（）
A:为锁定已有收益
B:规避股票价格下行风险
C:看多市场，进行方向性交易
D:看空市场，进行方向性交易
什么是合约单位？
什么是实值、平值、虚值期权？
个股期权交易采用（）交易制度。
A:竞价交易制度
B:做市商制度
C:以竞价交易为主的混合交易制度
D:以做市商为主的混合交易制度
投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A:2
B:0
C:-2
D:无法确定
与股票的限价止损单相比，买入认购期权的优势有（）
A:没有成本
B:投资者能够很明确最大亏损是多少
C:无限的时效性
D:限价止损单止损后股价有可能一路往上走导致投资者心态失衡，买入认购期权可以解决该问题
熊市价差期权策略，（）。
A:风险有限，盈利有限
B:风险有限，盈利无限
C:风险无限，盈利有限
D:风险无限，盈利无限
假设丙股票的当前价格为20元，距离到期日还有2天，那么行权价为25元的认购期权的市场价格最有可能是以下哪个价格（）。
A:5
B:30
C:25
D:0.002
在备兑开仓情况下，若期权不被执行，则期权收益等于（）。
A:股票初始价格
B:股票市场价格
C:行权价格
D:权利金
合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。
A:权利金*合约单位
B:行权价格*合约单位
C:标的股票价格*合约单位
D:期权价格*合约单位
投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。
A:买入股票
B:卖空股票
C:加持合约数量
D:减持合约数量
关于自动行权，以下哪项是错误的（）
A:自动行权指的是在期权合约到期时，无需期权买方主动提出行权，一定程度实值的期权将自动被行权。
B:券商应为投资者提供自动行权的服务。
C:自动行权的触发条件和行权方式由券商与客户协定。
D:到期时虚值期权也会自动行权
假设认购期权价格格不入元，正股价格10元，D.E.ltA.0.5，则该期权的杠杆为（）
A:、0.5倍
B:、1倍
C:、5倍
D:、10倍
备兑开仓更适合预期股票价格（）或者小幅上涨时采取。
A:大幅上涨
B:大幅下跌
C:变化较大
D:基本保持不变
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
A:蝶式认购期权组合
B:蝶式认沽期权组合
C:底部跨式期权组合
D:顶部跨式期权组合
关于个股期权和权证的区别，以下说法错误的是（）。
A:发行主体不同
B:持仓类型不同
C:履约担保不同
D:交易场所不同
上交所期权的最后交易日为（）
A:每个合约到期月份的第三个星期三
B:每个合约到期月份的第三个星期五
C:每个合约到期月份的第四个星期三
D:每个合约到期月份的第四个星期五
某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。
A:12.5
B:12
C:7.5
D:7.2
行权价格低于标的物市场价格的认购期权是（）
A:认沽期权
B:实值期权
C:虚值期权
D:平值期权
以下为虚值期权的是（）。
A:行权价格为300，标的资产市场价格为250的认沽期权
B:行权价格为250，标的资产市场价格为300的认购期权
C:行权价格为250，标的资产市场价格为300的认沽期权
D:行权价格为200，标的资产市场价格为250的认购期权
假设某投资者持有50000股甲股票，相应的个股期权的合约单位为10000股。该投资者看好该股票的长期前景，但预计短期内不会有较大涨幅。如果该投资者希望在继续持有股票的同时获取额外的收益，则其可以进行的操作是（）。
A:备兑开仓5张甲股票的行权价较高的短期认购期权
B:备兑开仓10张甲股票的行权价较高的短期认购期权
C:备兑平仓5张甲股票的行权价较高的短期认购期权
D:备兑平仓10张甲股票的行权价较高的短期认购期权
买入认沽期权不需要缴纳保证金，只需要支付权利金，资金使用率高。
熊市中，程大叔预期后市股票价格下跌幅度有限，这时对程大叔来说最有利的操作是（）。
A:卖出认沽期权
B:买入认沽期权
C:卖出认购期权
D:利用认沽期权垂直套利
如何计算保险策略的盈亏平衡点？
无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
A:标的价格波动率
B:无风险利率
C:预期股利
D:到期期限
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