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出自:期货基础知识
最后交易日
()的目的是获得或让渡商品的所有权,是满足买卖双方需求的直接手段。
A:期货交易
B:现货交易
C:远期交易
D:期权交易
公司制期货交易所的机构设置不包含()。
A:董事会
B:监事会
C:理事会
D:股东大会
某股票组合的β系数为1.36,意味着()。
A:股票组合比市场整体波动性高
B:股票组合市场风险高于平均市场风险
C:指数上涨1%,股票组合上涨1.36%
D:指数下跌1%,股票组合上涨1.36%
某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度,该投资者除了在期货市场上做空以外,他还可以()。
A:买进该期货合约的看涨期权
B:卖出该期货合约的看涨期权
C:买进该期权合约的看跌期权
D:卖出该期权合约的看跌期权
某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
A:10
B:13
C:18
D:25
()时,投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
A:投资者持有股票组合,担心股市下跌而影响收益
B:投资者持有债券,担心债市下跌而影响收益
C:投资者计划在未来持有股票组合,担心股市上升而影响收益
D:投资者计划在未来卖出股票组合,担心股市下降而影响收益
按照大户报告制度,当持仓达到交易所规定的持仓报告标准时()。
A:会员向结算机构报告
B:客户通过经纪会员向交易所报告
C:会员向交易所报告
D:客户直接向交易所报告
某投资者看好三只股票,拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期,便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8,假定相应期指为1500点,每点乘数为100元,则应买进()张股指期货合约。
A:15
B:20
C:24
D:35
在期货交易中,每次报价必须是其合约规定的()。
A:交易单位
B:最大波动限制
C:报价单位
D:最小变动价位的整数倍
进行套利准备平仓的时候,套利者可以先了结价格有利的那笔交易。()
价差套利的成败既取决于价差的变化,也与价格变动方向有关。()
某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易,他买入2手1月份玉米期货合约,同时卖出5手3月份玉米期货合约,再()
A:同时买入3手5月份玉米期货合约
B:一天后买人3手5月份玉米期货合约
C:同时买人1手5月份玉米期货合约
D:一天后卖出3手5月份玉米期货合约
期货投资者进行开户时,期货公司申请的交易编码经过批准,分配后,期货交易所应当于()允许客户使用。
A:分配当天
B:下一个交易日
C:第三个交易日
D:第七个交易日
下列关于历史持仓盈亏的公式,正确的是()。
A:历史持仓盈亏=(当日结算价格-开仓交易价格)×持仓量
B:历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×持仓量
C:历史持仓盈亏=(当日平仓价格-开仓交易价格)×持仓量
D:历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×持仓量
沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的()。
A:±5%
B:±8%
C:±10%
D:±20%
利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为,称为跨期套利。()
在每一交割月份合约中,全体买方买入的合约总数不一定与全体卖方卖出的合约总数相等。()
沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为()手。
A:1
B:10
C:50
D:100
当合约到期时,以()进行的交割为实物交割。
A:结算价格进行现金差价结算
B:标的物所有权转移方式
C:卖方交付仓单
D:买方支付货款
价格形态中出现最多的两种反转突破形态是()。
A:头肩顶
B:头肩底
C:双重底
D:双重顶
3×6远期利率,表示3个月之后开始的期限为()的远期利率。
A:3个月
B:6个月
C:9个月
D:18个月
在看涨期权中,如果买方要求执行期权,则买方将获得标的期货合约的多头部泣,卖方将获得标的期货合约的空头部位。()
套期图利
利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。()
不属于
套期保值风险的是()。
A:基差风险
B:操作风险
C:交割风险
D:强行平仓风险
以下价格曲线的形态属于持续形态的是()。
A:双重顶(底)
B:头肩顶(底)
C:三角形、矩形
D:旗形
集合竞价未产生成交价格的,以上一日收盘价作为开盘价。()
国债基差的计算公式为()。
A:国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
B:国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
C:国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
D:国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
1981年,“夏德一约翰逊协议”为股指期货和股票期货的创新扫清了障碍。()
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