出自:期权从业

某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为70元，则该投资者的损益为（）元。
A:-2
B:2
C:3
D:5
客户保证金是结算参与人向客户收取的，收取比例由结算参与人规定，其值一般（）登记公司对结算参与人收取保证金的水平。
A:高于
B:低于
C:等于
D:低于或等于
关于限购制度，以下说法正确的是（）。
A:限制投资者买入股票数量
B:限制投资者每日持仓数量
C:限制投资者买入开仓规模
D:限制投资者卖出平仓规模
合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权，售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。
A:认沽；认购
B:认购；认购
C:认沽；认沽
D:认购；认沽
交易所交易系统接到投资者指令后，优先冻结（）
A:A当日买入的证券份额
B:B申购的ETF份额或赎回的成份股份额
C:C非当日买入的证券份额
D:D没有优先关系
1973年（）的成立标志着真正有组织的期权交易时代的开始。
A:CBOT
B:CME
C:CBOE
D:LME
什么是行权日和行权交收日？
卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。
A:28
B:30
C:32
D:34
关于认购期权买入开仓的主要作用不包括（）。
A:利用杠杆获得标的上涨时的收益
B:看涨股票又担心下行风险，锁定最大损失
C:形成保护性策略
D:以上均不正确
期权合约行权日为E日，则对行权者，标的证券到账日为E+2日
某期权的D.E.ltA.为0.4，交易100份该期权，则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是（）
A:25份
B:40份
C:100份
D:20份
投资者预计标的证券价格下跌幅度可能会计较大，如果价格上涨，也不愿意承担过高风险，这时投资者可以选择的策略是（）。
A:做多股票认购期权
B:做多股票认沽期权
C:做空股票认购期权
D:做空股票认沽期权
变动结算互保金是指结算参与人结算互保金中超出基础结算互保金的部分，随结算参与人业务量的变化而调整。
Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。
A:执行价格
B:标的资产价格
C:标的资产波动率
D:无风险利率
以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）
A:买入跨式期权
B:卖出跨式期权
C:买入蝶式期权
D:卖出蝶式期权
如何计算认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点？
下列哪项不是期货和期权的区别（）
A:权利和义务不同
B:保证金不同
C:盈亏特点不同
D:期货合约不是标准化合约
期权合约是由买方向卖方支付（），从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利。
A:行权价
B:权利金
C:标的价格
D:结算价
期权是交易双方关于未来（）达成的合约，其中一方有（）在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券
A:买卖权利；义务
B:买卖权利；权利
C:买卖义务；权利
D:买卖义务；义务
个股期权实行限仓制度，下列哪一选项不属于同一交易方向（）。
A:买入认购和卖出认沽
B:买入认沽与卖出认购
C:备兑开仓与买入认沽
D:卖出认购与卖出认沽
交易参与人对客户持仓限额进行（）。
A:差异化管理
B:统一管理
C:分类管理
D:偏好管理
如何计算蝶式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
做多股票认购期权的最大损失是（）。
A:权利金
B:权利金+行权价格
C:行权价格-权利金
D:股票价格变动之差+权利金
期权可以交易的标的资产有哪些？
什么是欧式期权？
某投资者预期未来乙股票会上涨，因此买入3份90天到期的乙股票认购期权，合约乘数为1000股，行权价格为45元，为此他支付了总共6000元的权利金，则该期权的盈亏平衡点的股票价格为（）
A:43元
B:45元
C:47元
D:49元
其他要素相同时，认购期权的价格随着执行价格的增大而（）。
A:增大
B:减小
C:不变
D:无法确定
假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。
A:—4000元
B:1000元
C:6000元
D:无法计算
期权初始保证金是在权利金前收盘价基础上进行上浮。
对于甲股票3个月内到期的认购期权，行权价格为40元，权利金为5元。现股价为42元，此时该认购期权的内在价值为（）。
A:1元
B:2元
C:3元
D:5元
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