出自:风险管理

下列各项属于风险转移措施的是（）。
A:资产出售
B:银团贷款
C:针对不同客户贷款
D:针对不同客户收取不同利率
（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A:组合对冲
B:风险对冲
C:自我对冲
D:市场对冲
（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。
A:识别风险
B:制作风险清单
C:感知风险
D:分析风险
银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。
A:防止海外游资流人国内银行系统
B:维护国有商业银行的利益
C:保护存款者的利益
D:维护银行市场秩序
E:保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
A:黄金
B:上市公司发行的企业债券
C:商业银行承兑的汇票
D:人民银行发行的票据
商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。
A:银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
B:外币贷款的借款人出现违约行为
C:外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
D:银行资产与负债之间的币种不匹配
E:为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。
A:30％
B:20％
C:25％
D:15％
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。
A:违约概率
B:盈利率
C:违约损失率
D:违约风险暴露
资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。
A:监管资本
B:风险加权资产
C:会计损益
D:风险管理
E:资产价值
声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。
A:相互排斥、互不共存
B:相互独立、互不影响
C:交叉存在、互相作用
D:没有关系
表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。 已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。
A:75
B:84.5
C:35
D:81.3
风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。
A:风险识别
B:风险监测
C:风险控制
D:风险加总
某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。
A:内部流程
B:外部事件
C:人员因素
D:系统缺陷
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立（）资本充足率压力测试工作机制。
A:合规的
B:全面的
C:审慎的
D:建设性的
E:前瞻性的
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
A:违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B:违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C:违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D:商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。
A:环境类指标
B:实力类指标
C:品质类指标
D:财务类指标
E:营运能力指标
某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。
A:不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
B:不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资
C:合理，企业可以用利润来偿还贷款
D:合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入
下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。
A:经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B:风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
C:商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
D:战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。
A:竞争对手风险
B:行业风险
C:客户风险
D:品牌风险
商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。
A:期货交易
B:债券买卖
C:即期外汇买卖
D:远期交易
E:债券回购
通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。
A:1.565～1.750
B:1.590～1.690
C:1.615～1.665
D:1.540～1.740
商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。
A:经济资本配置
B:贷款定价
C:计提准备金
D:限额管理
E:经风险调整的绩效考核
下列各项不属于违约概率模型的是（）。
A:RiskCalc模型
B:KMV的Credit Monitor模型
C:死亡率模型
D:Credit Risk+模型
资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。
A:多重
B:单一
C:个别
D:集中
风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。
A:不良贷款迁徙率
B:资本充足程度
C:核心负债比例
D:盈利能力
E:准备金充足程度
风险为本的监管模式的特点包括（）。
A:计划性强
B:目标明确
C:提高效率
D:节省资源
E:操作复杂
根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
A:违约概率
B:违约频率
C:违约损失率
D:有效期限
E:违约风险暴露
商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。
A:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B:分析资产组合历史的损益分布
C:研究过去已经发生的市场突变
D:进行有效的事后检验
关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（）。
A:损失是一个事后概念，是指已经真实发生的账面损失
B:承担高风险一定会带来高收益
C:某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高
D:通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高
E:风险是一个事前概念，是指在一定条件下可能遭受的损失
下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。
A:主权、公共企业、多边开发银行
B:外部评级在A-级及以上的法人
C:内部评级的违约概率在B+级以上的组织
D:虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人
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