出自:湖南大学-金融学

简述商业银行资产负债管理理论产生的背景和内涵。
根据利率敏感性缺口和持续期缺口管理方法完成表1与表2，并进行相应的缺口战略选择分析，不同规模的银行战略有何不同。
2、结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。
假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 单位：百万元 资产 金额 负债与股东权益 金额 一、库存现金 250 一、活期存款 320 二、短期证券（60天以内） 250 二、货币市场存款（60天以内） 280 三、长期证券（60天以上） 300 三、储蓄存款 （60天以内） （60天以上） 1180 500 四、浮动利率贷款 550 680 五、固定利率贷款（60天以内） 固定利率贷款（60天以上） 260 440 四、同业拆入（60天以内） 230 六、其他资产（固定资产） 180 五、股本 220 合计 2230 合计 2230 请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP，并进一步分析其利率风险状况。 2、设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？
选择题，每题四个备选答案中仅有一个最合适的答案。 1、下列那项是金融资产（） A. 大学教育 B. 美元 C. 商誉 D. 计算机技能
下列哪些表述是正确的（） 有四种金融资产： I. 商业票据 II. 国库券 III. 股票期权 IV. 10年期公司债券 其中 A. 只有I是货币市场工具 B. 只有I、II是货币市场工具 C. 只有I、II、III是货币市场工具 D. 全都是货币市场工具
下列那项表述是正确的（） 有四个标准普尔关于中长期公司债券的评级指标 I. AAA II. BBB III. BB IV. C 其中 A. 只有I属于投资级 B. 只有I和II属于投资级 C. 只有I和III属于投资级 D. 全都属于投资级
根据我国现行制度规定，ST股票在一个交易日内的交易价格相对上一个交易日收市的涨跌幅度不得超过（） A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
限价委托方式的优点是（） A 成交迅速 B 没有价格上的限制 C 在委托执行后才知道实际的执行价格 D 股票可以投资者预期的价格或更有利的价格成交
下列哪种基金最可能购买支付高红利率的股票？（） A. 资本增殖型基金 B. 收入型基金 C. 平衡型基金 D. 增长型基金
如果某投资组合的β值等于1，那么下列表述正确的是：（ A. 这个组合没有任何风险 B. 这个组合的期望收益率等于市场无风险利率 C. 这个组合的风险溢价高于市场组合的风险溢价 D. 这个组合的风险溢价等于市场组合的风险溢价
贝塔系数为零的资产应该提供（ A 零收益率 B 市场收益率 C 无风险收益率 D 超额收益率
测度分散化资产组合得风险，主要着眼于该组合的：（） A. 特有风险 B. 收益的标准差 C. 再投资风险 D. 协方差
在CAPM模型的理论框架下，假设市场的期望收益是15%，无风险收益是8%，证券XYZ的期望收益是18%，证券XYZ的贝塔值为1.5,那么下列哪个说法正确：（） A. 证券XYZ的价格被低估 B. 证券XYZ是公平定价 C. 证券XYZ被高估 D. 以上都不对
考虑一个5年期债券，息票率10%，但现在的到期收益率为8%，如果利率保持不变，一年后债券价格会：（） A. 更高 B. 更低 C. 不变 D. 等于面值
如果一个技术分析的交易员感叹：“过去的信息已经全部包含在股票的现在价格里了，观察K线图进行证券买卖和单纯买入并持有已经没有任何区别。”这说明市场是（） A. 弱有效 B. 半强有效 C. 强有效 D. 无效率
金融市场不代表社会物质财富，但是能保证储蓄有效率地向投资转化
银行承兑汇票就是商业票据。
、如果某单个股票的β值为零，说明它既没有特定风险也没有系统性风险。
当市场不存在偏见时，未来成长能力强的公司，其股权总是有更高的市盈率
其他条件一定，执行价格越低，股票看涨期权的价值就越高。
市场有效性是什么？它分为哪三个层次？
1、下列关于金融工具的描述中正确的是（） A. 银行的普通定期存单属于金融工具 B. 金融工具有一个活跃的二级市场 C. 金融工具通常不具备一个活跃的二级市场 D. 期货合约不属于金融工具
下列不属于存款类金融机构的有（） A. 存款保险公司 B. 信用合作社 C. 储蓄贷款协会 D. 商业银行
、如果某国库券当前贴现率为5%，剩余180天到期。每10000元面值的该国库券的价格应该是多少？（） A. 9500元 B. 9600元 C. 9750元 D. 9800元
美国证券交易委员会认可的商业票据有（） A. 两家以上评级机构给予“1”的评级 B. 没有评级机构给予“1”的评级 C. 至少一家评级机构给予“1”的评级，一家给予“2”的评级 D. A和C都是正确的。
属于国债的交易方式的是（） A. 现券交易 B. 期货交易 C. 回购交易 D. 以上都是
、在上海证券交易所上市的某非特殊处理股票的昨日收盘价为12元，那么以下委托属于有效委托的是（ A. 9:17分发出的12元买入限价委托 B. 9:27分发出的12元买入限价委托 C. 10:00分发出的15元买入限价委托 D. 11:30分发出的10元卖出限价委托
、某交易者以1000元/手的价格买入某期货合约100手，交易初始保证金和维持保证金比例都是10%。当天收市时，该期货合约价格跌至800元/手，那么他将（） A. 盈利20000元 B. 收到支付命令，向保证金账户补充现金20000元 C. 收到支付命令，向保证金账户补充现金18000元 D. 收到支付命令，向保证金账户补充现金10000元
证券投资基金可以投资的目标有（） A. 上市公司股票 B. 国债 C. 风险投资 D. A和B都可以
关于道琼斯工业平均指数的表述错误的是（） A. 由30支样本股构成 B. 是市值权重指数 C. 是除数修正的简单算术平均 D. 高价股对其影响很大
市场分割理论可以解释的收益率曲线的形态是） A. 长期利率总是高于短期利率 B. 长短期利率的同向波动 C. 当前短期利率水平过低容易造成收益率曲线向上倾斜 D. 当前短期利率水平过高容易造成收益率曲线向下倾斜
下列关于风险的说法正确的是（ A. 组合投资可以分散系统性风险 B. 组合投资可以分散特定风险 C. 组合投资可以分散全部风险 D. 以上都正确
如果债券的投资净现值大于零，说明（） A. 应该买入此债券 B. 应该卖出此债券 C. 此债券被市场高估 D. 以上都不对
、如果一个市场是半强有效的，那么（ A. 任何信息分析活动都有超额收益 B. 从历史信息判断未来价格走势的方法有超额收益 C. 内幕交易可能会有超额收益 D. 基本面分析有超额收益
证券的交易商市场实行交易商的双向报价制度
、确定收益型养老计划到期时不一定能够完全支付雇员的全部养老金
欧洲美元是指在美国境外银行体系中的美元存款，在地域上并不仅限于欧洲
信用评级在BBB以下的债券（不包括BBB）属于垃圾债券
深圳证券交易所的证券交易是由报价驱动的。（
第三市场是指在柜台市场上买卖已在交易所挂牌上市的股票的市场
到期时标的资产的价格超过损益平衡点时，看涨期权的买方应当执行合约
LOF基金在一级市场是以一篮子股票进行申购和赎回的。
上证50指数采用价格权重的编制方法编制
当外汇汇率上升引起本币贬值，本币的供给将增加，国内利率下降
如果某基金位于证券市场线上方，说明这支基金没有能够击败市场。
票面利率高于到期收益率的债券是溢价债券。
市盈率高的公司意味着高的经营风险
市场有效性来自充分的市场竞争
金融自由化的含义有哪些？
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