自考题库
首页
所有科目
考试分类
关于本站
游客
账号设置
退出登录
注册
登录
搜索
[计算题,5分] 已知A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(2)分别计算甲、乙两种投资组合的β系数和风险收益率。
(3)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
出自:
河南农业大学-金融管理-财务管理学
显示答案
提示:
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案
收藏本站【zk.995w.com】,下次访问不迷路
本站试题总数:【10143087】个 (题库试题定时更新)